Prosentbestander Ovenfor 50 Dagers Moving Average

Skreddersydd Investeringsgruppe Andel av aksjer Over 50-dagers flytende gjennomsnitt 6. mars 2009 kl 19:41 Nedenfor markerer vi prosentandelen aksjer som handler over sine 50-dagers glidende gjennomsnitt i SampP 500 og de ti sektorene. Som vist, handler 5 av aksjer i SampP 500 fortsatt over 50-dagene, så vi har fortsatt å gå før vi kommer til null. Tre sektorer - økonomi, industri og næringsvirksomhet - har null aksjer som handler over 50-dagene. Teknologi har den høyeste andelen av aksjer over 50-dagene på bare 12 Les hele artikkelen Denne artikkelen gjelder kun PRO-medlemmer Få tilgang til denne artikkelen og 15.000 eksklusive PRO-artikler fra 200m Interessert i oppgradering til PRO Bestill en avtale med en PRO-kontoadministrator for å se om PRO er riktig for deg. Ja, jeg er interessertPercent Over 50-dagers SMA Prosent Over 50-dagers SMA Innledning Prosentandelen aksjer over 50-dagers SMA er en breddeindikator som måler graden av deltakelse i en indeks, SampP 500 i dette tilfellet. Denne artikkelen vil vise to metoder for å bruke denne indikatoren har en del av en handelsstrategi. For det første kan et langsiktig glidende gjennomsnitt brukes for å identifisere den generelle tonen i markedet, som enten er bullish eller bearish. For det andre kan et kortsiktig glidende gjennomsnitt brukes til å identifisere pullbacks og bounces. Ved å sette disse to sammen, kan diagrammene se etter trekk når den generelle tonen er bullish og spretter når den generelle tonen er bearish. Tanken er å delta i den større trenden med et bedre risiko-belønningsforhold. Som diagrammet nedenfor viser, kan de rå dataene for denne indikatoren være ganske volatile med hyppige kryss overbelå 50 linjene. Generelt har oksene handelskanten når indikatoren er over 50 og bjørnene har kanten når under 50. Rådataene er for hakkete for et effektivt system. Kartleggere kan derfor bruke bevegelige gjennomsnitt for å jevne dataene og redusere volatiliteten. Et langt bevegelige gjennomsnitt kan brukes til å angi total tonen, bullish eller bearish. Et kort glidende gjennomsnitt kan da brukes til å identifisere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Det er tre trinn for å utvikle dette systemet med to bevegelige gjennomsnitt. 1. Definer markedstonen med et langsiktig glidende gjennomsnitt. Utjevning av indikatoren med en 150-dagers EMA vil sterkt redusere volatiliteten og tillate kartleggere å etablere en generell tone for SampP 500. Selv om et trekk over 50 er teknisk bullish og et bevegelse under 50 bearish, kan whipsaws reduseres ved å bruke buffer for bullish og bearish terskler. Derfor er et trekk over 52,5 vurdert bullish til motsatt med et trekk under 47,5. Omvendt er et trekk under 47,5 vurdert bearish til motsatt med et trekk over 52,5. 2. Bruk en kortsiktig indikator for å identifisere tilbakekoblinger eller studs. Mens råindikatoren kan brukes, bruker en kort 5-dagers EMA en liten utjevning uten å ofre for mye følsomhet. Chartists må da sette nivåene for å identifisere pullbacks og hopper. Hvis du stiller disse nivåene for høy eller lav, vil det oppstå for få signaler, mens innstillingen av disse nivåene for mye i midten vil resultere i for mange signaler. En gylden midten er nødvendig. Dette eksemplet bruker 40 og 60. Et trekk under 40 signalerer en tilbaketrekking, mens et trekk over 60 signalerer en sprette. 3. Still inn et nivå for å signalisere at tilbaketrekningen eller sprettingen har reversert. På dette punktet ser diagrammene etter tilbaketrekning når den generelle tonen er bullish og bounces når den generelle tonen er bearish. Tilbaketrekkingen fungerer som et varsel, men vi trenger et nivå for å signalisere at tilbaketrekningen er avsluttet. Et trekk tilbake over 50 gir den første indikasjonen på at bredden blir bedre, og opptrenden kan gjenopptas. Etter en sprett over 60, gir et trekk under 50 den første indikasjonen på at bredden forverres igjen, og nedtrenden kan gjenopptas. Bull Signal Recap: 1. 150-dagers EMA av SPXA50R krysser over 52,5 og forblir over 47,50 for å sette den bullish tonen. 2. 5-dagers EMA for SPXA50R beveger seg under 40 for å signalere en tilbaketrekking 3. 5-dagers EMA av SPXA50R beveger seg over 50 for å signalere en opptur Bear Signal Recap: 1. 150-dagers EMA av SPXA50R krysser under 47,50 og forblir under 52,50 til sett den bearish tonen. 2. 5-dagers EMA for SPXA50R beveger seg over 60 for å signalere en sprette 3. 5-dagers EMA av SPXA50R beveger seg under 50 for å signalere en nedtur. Handelseksempler Det første diagrammet viser indikatorene i de to første vinduene og SampP 500 i bunnen vindu. I mellomvinduet setter 150-dagers EMA til SPXA50R den bullish tonen med et trekk over 52,50 i begynnelsen av mai 2003. Denne bullish tonen vil vare til januar 2008 da indikatoren flyttet under 47.50. Med en bullish tone ville kartleggere bare fokusere på bullish signals ved hjelp av 5-dagers EMA av SPXA50R. Et trekk under 40 signalerer en tilbaketrekking og en påfølgende flyt tilbake over 50 utløser det bullish signalet. Det var ingen bullish signaler i 2003 og tre bullish signaler i 2004. Signaler 1 og 2 fungerte ikke bra, men signal 3 gikk foran et solidt fremskritt og signaliserte aq videreføring av større opptrend. Det andre diagrammet viser fire bullish signaler i 2005 og 2006. Legg merke til at 150-dagers EMA av SPXA50R aldri brøt under 47,50 for å reversere den bullish tonen som ble opprinnelig satt i 2003. Det var minst syv dips under 40, men bare fire var etterfulgt av en bølge tilbake over 50. Det er viktig å vente på bølgen over 50 for å sikre at opptrenden faktisk gjenopptas. Signal 1 var ikke bra, men de andre tre signalene gikk foran betydelige fremskritt i SampP 500. Det tredje diagrammet viser markedstendensen fra bullish til bearish i begynnelsen av januar 2008. Det var to bullish signaler i 2007 og deretter to bearish signaler i 2008 . Disse bearish signaler oppstod like etter viktige topper og forutsatt betydelige nedganger i SampP 500. Den blå pilen markerer et bullish signal som ikke materialiserte. Selv om markedet tonen var bullish og 5-dagers EMA av SPX50R dyppet under 40, mislyktes den etterfølgende rebounden til å overstige 50 og utløse et bullish signal. Etter at markedstonen var bearish, økte 5-dagers EMA for SPX50R over 60, men beveget seg ikke under 50 for å bekrefte en gjenopptakelse av downtrend (svart pil). Det siste diagrammet dekker tre år (2009, 2010 og 2011). Markedstonen endret seg tre ganger og det var syv signaler. De første fem signalene var ganske gode, men perioden fra juni til desember 2011 var ganske tumultuous med et par dårlige signaler. Signal 6 var bullish i begynnelsen av juli og markedet falt deretter fra hverandre i august. Signal 7 var bearish i slutten av november, og markedet steg deretter fra desember 2011 til februar 2012. Det er mange måter å finjustere et handelssystem på, men kartleggere bør unngå å optimalisere indikatorinnstillingene. Med andre ord, don039t forsøker å finne den perfekte glidende gjennomsnittlige perioden eller crossover nivå. Perfeksjon er uoppnåelig når man utvikler et system eller handler markeder. Det er viktig å holde systemet logisk og fokusere tweaks på andre sider, for eksempel det faktiske prisdiagrammet for den underliggende sikkerheten. Chartister kan bruke støtte eller motstandsbrudd for å utløse signaler eller stopper. Som diagrammet nedenfor viser, ville et stopp basert på støttebruddene i slutten av juli og begynnelsen av august betydelig redusere tapene på det falske bullesignalet i begynnelsen av juli. Etter det falske salgssignalet i november signerte den raske overspenningen tilbake til 1250 at noe var galt. Dette ble bekreftet da markedstonen endret seg tilbake til bullish i begynnelsen av desember. Konklusjoner Som et breddebasert system kan prosentandelen over 50-dagers SMA-strategi brukes til å identifisere den store trenden for aksjemarkedet og rettelser i denne trenden. Diagrammer kan bruke disse signalene for å forbedre deres markedstiming eller bruke disse signalene til å definere en trading bias. For eksempel kan kartleggere fokusere på bullish stockoppsett når systemet er bullish og bearish lageroppsett når systemet er bearish. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling. Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SampP 500 over 50-dagers SMA (SPXA50R) med passende bevegelige gjennomsnitt. StockCharts-abonnenter kan se diagraminnstillingene og lagre dette diagrammet til en av deres favorittlister. Videre studie John Murphy039s bok har et kapittel viet til aksjemarkedsindikatorer (bredde) og deres ulike bruksområder. Murphy dekker også bevegelige gjennomsnitt og andre signaler som kan brukes til å øke dette systemet. Teknisk analyse av finansmarkedene John J. MurphyHow å bruke et flytende gjennomsnitt for å kjøpe aksjer Det glidende gjennomsnittet (MA) er et enkelt teknisk analyseverktøy som utjevner prisdata ved å skape en konstant oppdatert gjennomsnittlig pris. Gjennomsnittet er tatt over en bestemt tidsperiode, som 10 dager, 20 minutter, 30 uker eller hvilken som helst tidsperiode handelsmannen velger. Det er fordeler ved å bruke et glidende gjennomsnitt i din handel, samt alternativer på hvilken type glidende gjennomsnitt som skal brukes. Flytte gjennomsnittlige strategier er også populære og kan skreddersys til enhver tidsramme, og passer til både langsiktige investorer og kortsiktige forhandlere. (se De fire øverste tekniske indikatorene Trend Traders trenger å vite.) Hvorfor bruke et flytende gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan bidra til å redusere mengden støy på et prisdiagram. Se på retningen av det bevegelige gjennomsnittet for å få en grunnleggende ide på hvilken måte prisen beveger seg. Vinklet opp og prisen går oppover (eller var nylig) samlet, vinklet ned og prisen beveger seg nedover generelt, beveger seg sidelengs, og prisen er sannsynligvis i en rekkevidde. Et glidende gjennomsnitt kan også fungere som støtte eller motstand. I en uptrend kan et 50-dagers, 100-dagers eller 200-dagers glidende gjennomsnitt opptre som et støttenivå, som vist i figuren nedenfor. Dette skyldes at gjennomsnittet fungerer som et gulv (støtte), så prisen hopper opp av den. I en downtrend kan et bevegelige gjennomsnittsmiddel virke som motstand som et tak, prisen treffer det og begynner deretter å falle igjen. Prisen vil ikke alltid respektere det bevegelige gjennomsnittet på denne måten. Prisen kan løpe gjennom den litt eller stoppe og reversere før du når den. Som en generell retningslinje, hvis prisen er over et glidende gjennomsnitt, er trenden oppe. Hvis prisen er under et glidende gjennomsnitt, er trenden nede. Flytte gjennomsnitt kan ha forskjellige lengder skjønt (diskuteres kort tid), så man kan indikere en opptrending, mens en annen indikerer en nedtrengning. Typer av bevegelige gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan beregnes på forskjellige måter. Et fem dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) legger bare opp de fem siste daglige sluttkursene og deler det med fem for å skape et nytt gjennomsnitt hver dag. Hvert gjennomsnitt er koblet til det neste, og skaper den enkeltstrømmende linjen. En annen populær type bevegelige gjennomsnitt er eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA). Beregningen er mer kompleks, men gjelder i utgangspunktet mer vekt til de siste prisene. Skriv en 50-dagers SMA og en 50-dagers EMA på samme diagram, og du vil legge merke til at EMA reagerer raskere på prisendringer enn SMA gjør, på grunn av den ekstra vekten på de siste prisdataene. Kartlegging av programvare og handelsplattformer gjør beregningene, så ingen manuell matte er nødvendig for å bruke en MA. En type MA er ikke bedre enn en annen. En EMA kan fungere bedre på et aksje - eller finansmarkedet for en tid, og andre ganger kan en SMA fungere bedre. Tidsrammen valgt for et bevegelig gjennomsnittsnivå vil også spille en viktig rolle i hvor effektiv det er (uavhengig av type). Flytende gjennomsnittlig lengde Vanlige bevegelige gjennomsnittslengder er 10, 20, 50, 100 og 200. Disse lengdene kan brukes på en hvilken som helst tidsramme for diagrammer (ett minutt, daglig, ukentlig, osv.), Avhengig av handelshandelshorisonten. Tidsrammen eller lengden du velger for et bevegelige gjennomsnitt, også kalt tittelperioden, kan spille en stor rolle i hvor effektiv det er. En MA med kort tidsramme vil reagere mye raskere på prisendringer enn en MA med en lang titt tilbake periode. I figuren under 20-dagers glidende gjennomsnitt sporer vi mer nøyaktig den aktuelle prisen enn 100-dagers gjør. 20-dagene kan være av analytisk fordel for en kortere handler siden det følger prisen nærmere, og produserer derfor mindre lag enn det langsiktige glidende gjennomsnittet. Lag er tiden det tar for et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell reversering. Tilbakekall, som en generell retningslinje, når prisen ligger over et bevegelig gjennomsnittsnivå, regnes trenden opp. Så når prisen faller under det glidende gjennomsnittet, signaliserer det en potensiell reversering basert på den MA. Et 20-dagers glidende gjennomsnitt vil gi mange flere reverseringssignaler enn et 100-dagers glidende gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt kan være lengde, 15, 28, 89 osv. Justering av glidende gjennomsnitt slik at det gir mer nøyaktige signaler på historiske data kan bidra til å skape bedre fremtidige signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers er en av de viktigste bevegelige gjennomsnittlige strategiene. Den første typen er en prisovergang. Dette ble diskutert tidligere, og er når prisen krysser over eller under et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell endring i trenden. En annen strategi er å bruke to bevegelige gjennomsnitt til et diagram, en lengre og en kortere. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et kjøpssignal som det indikerer at trenden skifter opp. Dette kalles et gyldent kors. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et salgssignal som det indikerer at trenden går nedover. Dette er kjent som et dødpunktskryss. Flytte gjennomsnitt beregnes ut fra historiske data, og ingenting om beregningen er forutsigbar i naturen. Derfor kan resultater ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt være tilfeldige - til tider ser markedet ut til å respektere MA-støtteresistans og handelssignaler. og andre ganger viser det ingen respekt. Et stort problem er at hvis prishandlingen blir hakket, kan prisen svinge frem og tilbake som genererer flere trend reversaltrade signaler. Når dette skjer, er det best å gå til side eller bruke en annen indikator for å bidra til å avklare trenden. Det samme kan oppstå med MA crossovers, der MAs blir forvirret i en periode som utløser flere (liknende tapende) handler. Flytte gjennomsnitt fungerer ganske bra i sterke trender, men ofte dårlig i hakkete eller varierte forhold. Justering av tidsrammen kan hjelpe til med dette midlertidig, selv om det til enhver tid er noen problemer med disse problemene, uansett hvilken tidsramme som er valgt for MA (e). Et glidende gjennomsnitt forenkler prisdata ved å utjevne det og lage en flytende linje. Dette kan gjøre isolerende trender enklere. Eksponentielle glidende gjennomsnitt reagerer raskere på prisendringer enn et enkelt glidende gjennomsnitt. I noen tilfeller kan dette være bra, og i andre kan det føre til falske signaler. Flytte gjennomsnitt med kortere tittelperiode (20 dager, for eksempel) vil også reagere raskere på prisendringer enn gjennomsnitt med lengre utseende (200 dager). Flytte gjennomsnittsoverskridelser er en populær strategi for både oppføringer og utganger. MAs kan også markere områder med potensiell støtte eller motstand. Mens dette kan virke forutsigbart, er glidende gjennomsnitt alltid basert på historiske data og viser bare gjennomsnittsprisen over en bestemt tidsperiode.